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var方法(bahoshiki)

VAR是新2会员网址证券清算公司使用的计算方法,用于计算期货和期权交易的保证金要求。有两种VAR方法:历史模拟(HS-VAR)和替代方法(AS-VAR)。使用HS-VAR方法,根据过去的市场数据等创建方案,并且根据这些方案计算每个投资组合的损益金额,所需保证金的金额是覆盖损益金额的99%的金额。在AS-VAR方法中,预期的价格波动等是提前设置的,并且根据参数创建的方案计算每个投资组合的损益金额,以及最大损失所需边距的情况的损失量。