VaR 法是日本证券结算公司在计算期货和期权交易所需保证金金额时使用的一种计算方法。 VaR方法有两种：历史模拟法（HS-VaR法）和替代法（AS-VaR法）。在HS-VaR方法中，根据过去的市场数据等创建情景，根据这些情景计算每个投资组合的损益金额，所需保证金金额为覆盖损益金额99%的金额。 AS-VaR方法中，预先设定预期价格波动等参数，根据参数创建的场景计算每个投资组合的盈亏金额，并将损失最大的场景的损失金额作为所需保证金金额。
