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新2管理端 225 VI期货

如何新2管理端

情况1

新2管理端 225 VI期货合约可以通过与其他期货合约相同的方式以偏移交易的现金结算。

定居新2管理端 225 VI期货12月在到期之前(12月14日)

  买家
(期望新2管理端 225 VI上升)
卖家
(期望新2管理端 225 VI跌落)
11月1日
(新事务)
以250点购买1新2管理端。
交易价值为250,新2管理端
(250×10,000×1)
在250点出售1个新2管理端。
交易价值为250,新2管理端
(250×10,000×1)
12月1日
(偏移事务)
在到期前转售,当新2管理端 225 VI期货的合同价格上涨至300点。 在到期前的回购,当新2管理端 225 VI期货的合同价格上升到300点。
损益 正如预期的,新2管理端 225 VI期货的价格上涨。
利润:50×10,000×1 = 50,新2管理端
期望,新2管理端 225 VI期货的价格上涨。
损失:50×10,000×1 = 50,新2管理端

情况2

预计将涵盖持有资产的价值(股票等)通过长期占据新2管理端管理端管理端管理端管理端管理端 225 VI期货的风险,使用新2管理端管理端管理端管理端管理端管理端 225 VI的趋势在新2管理端管理端管理端管理端管理端管理端股票平均迅速下降时急剧上升。特别是,持有大量股票的机构投资者有望交易新2管理端管理端管理端管理端管理端管理端 225 VI期货。

Hold 新2管理端 225 VI期货12月对冲新2管理端 225 ETF的下行风险

  新2管理端 225 ETF 新2管理端 225 VI期货
11月1日
(新事务)
购买100个新2管理端 225 ETF时为10,000日元。 在200点以200点购买1个新2管理端 225 Vi期货。
11月15日
(偏移事务)
市场急剧下降和新2管理端 225 ETF跌倒的价格。转售新2管理端 225 ETF的100个单位,当时为8,000日元。 市场急剧下降,新2管理端 225 VI期货的价格上涨。转售新2管理端 225 VI期货的1单位,以400分。
损益 发生损失,其金额是通过将两个合同新2管理端乘以购买的单位(100个单位)来获得的。
损失:2,000×100 = 200,新2管理端
利润发生,其金额是通过将两个合同新2管理端乘以合同单位(10,000日元)获得的。
利润:200×10,000 = 200,新2管理端

新2管理端 225 VI期货(200,000日元)的利润弥补了新2管理端 225 ETF的损失(200,000日元)。