新2会员端 TONA 3 个月利率期货
系统概述
| 交易目标 | 100减去TONA 3个月利率（3个月利率参考期内每日累计利率的年化值）得到的财务指数 *TONA 是日本银行公布的“东京隔夜平均利率”的缩写。 |
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| 交易开始日期 | 2023 年 5 月 29 日 | ||||||||||||
| 见证时间 | ＜上午＞开幕：8:45常规会议：8:45-11:00结束：11:02
＜下午＞开幕：12:30常规会议：12:30-15:00结束：15:02
<夜晚>开幕：15:30常规会议：15:30-次日5:55截止时间：次日 6:00
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| 合约月份交易 | 3 月、6 月、9 月和 12 月交易的 20 个合约月份 | ||||||||||||
| 利率参考期 | 每个合约月份（3 月、6 月、9 月、12 月）和三个月后（6 月、9 月、12 月、3 月）的第三个星期三的前一天*即使利率参考期的开始日期和结束日期是银行假日，开始日期和结束日期也不会向上或向下移动。
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| 最后交易日 | 每个合约月份（3月、6月、9月、12月）后第三个月（6月、9月、12月、3月）的第三个星期三之前一天（如遇节假日，则依次上移） | ||||||||||||
| 交易单位 | （100-TONA 3个月利率）x 250,000日元 | ||||||||||||
| 刻度单位 | 00025 点（每交易单位 625 日元 = 1 亿日元 x 025 年 x 00025% (1/4bps)) | ||||||||||||
| 如何完成交易 | 基于价格优先和时间优先原则的个人竞争性交易 交易方式 |
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| 价格宽度限制 |
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| 断路器 | 在集中合约月份交易中，如果在上限（下限）价格范围内出现执行或买入（卖出）报价，则所有合约月份交易将暂停 10 分钟以上。 限价范围、断路器系统 |
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| 策略交易 | 是（日历跨度） | ||||||||||||
| J-NET 交易 | 是（报价单位：00001点，最小交易单位：1个单位） J-NET 交易 |
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| 结算价值 | 相关交易日最后交易额等 *如有必要，无论上述情况如何，这些数字都会被修改为日本证券结算公司 (JSCC) 认为合适的值。 |
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| 保证金 | 使用VaR方法计算
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| 付款方式 |
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| 最终结算价值 | 利率参考期内 TONA 的每日累计复利率（属于利率参考期的每个银行营业日，日本银行在下一个银行营业日以 TONA 公布的最终值的每日累计复利）（如果是银行假日，则应用前一个银行营业日的 TONA，不进行复利。）通过以下方式获得的以百分比表示的利率 乘以“365/相关利率参考期的实际天数”（四舍五入到小数点后第五位））再用100减去所得的数值。但是，如果要计算的数值为负值，则应以最小出价/尺寸为单位为正值。 |
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| 放弃 | 有空
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| 未平仓合约转让 | 可用
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