新2皇冠登录 日本国债期货期权
系统概述
| 原始资产 | 长期国债期货 | ||||||||||
| 交易开始日期 | 1990 年 5 月 11 日 | ||||||||||
| 见证时间 | 午前>
开幕：8:45常规会议：8:45-11:00结束：11:02
午後>
开幕：12:30常规会议：12:30-15:00结束：15:02
夜間>
开幕：15:30常规时段：15:30-次日5:55截止时间：次日 6:00
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| 合约月份交易 | 季度合约月份交易：最近两个合约月份：3 月、6 月、9 月和 12 月 其他合约月份交易：最近 2 个合约月份（最多 2 个合约月份） |
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| 可执行期货合约月份交易 | 最后交易日之后第一个交割日和结算日的长期国债期货的合约月份交易 | ||||||||||
| 执行价 | 1。新设置： 设定与交易开始日前一营业日行权的期货合约月份交易结算价最接近的25日元的整数倍值，并围绕该值以25仙为增量，上下各20种 2。附加设置： 附加设置，设置最接近每个工作日行权的期货合约结算价的 25 日元的整数倍值，并以连续 25 仙的增量在该值之上和之下 20 种。 3。其他的： 根据交易参与者的申请，设定一定范围内的行权价格（按需行权价格） 按需执行价格摘要 |
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| 新设置日期 | 3月合约、6月合约、9月合约、12月合约：合约月份前6个月的第一天（如遇节假日则顺延。） 上述以外的合约月份交易：合约月份前两个月的第一天（如遇节假日则顺延） |
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| 最后交易日 | 合约月份前一个月最后一天结束的交易日（如遇节假日，交易日将依次前移） | ||||||||||
| 锻炼期 | 从交易开始日到交易最后一天（美式） （但是，对于行权期结束的实值股票，除非有特别说明，否则将行权） |
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| 交易单位 | 每张合约面值1亿日元的长期国债期货 | ||||||||||
| 刻度单位 | 长期政府债券期货交易每100日元面值1仙 | ||||||||||
| 价格宽度限制 |
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| 断路器 | 长期国债期货交易熔断导致联动中断 限价范围、断路器系统 |
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| 策略交易 | 无 | ||||||||||
| J-NET 交易 | 是（票据金额：00001 日元，最小交易单位：1 单位） J-NET 交易 |
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| 强平价格 | 最后理论价格
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| 保证金 | 使用VaR方法计算
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| 付款方式 |
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| 放弃 | 有空
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| 未平仓合约转让 | 可用
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| 持仓量报告系统 | 目标月份：日本国债期货期权交易，其中长期国债期货中最近的合约月份是行权的期货合约月份 举报对象：自己或其客户之间持有以下 1,000 单位或以上未平仓合约的人士 a 政府债券期货看跌期权的空头头寸和多头头寸之间的差异 b 政府债券期货看涨期权的空头头寸和多头头寸之间的差异 c 如果上述a和b中的其中一个数量的卖出仓位超过买入仓位，并且买入仓位超过另一个的卖出仓位，则数量为上述a中的差额数量与上述b中的差额数量之和 衡量目标日期：每周五结束的交易日（不包括3月、6月、9月、12月上旬至最近一个月最后一个交易日期间） (参考)国债证券期货期权交易系统概要 |