新2管理端 CME原油等指数期货（简称：CME原油期货）
产品概述
这是一项针对 CME 原油指数的期货交易，该指数是由在 CME 集团核心的纽约商品交易所市场交易的三种能源期货（WTI 期货（原油）、RBOB 期货（汽油）和 ULSD 期货（取暖油））组成的指数。
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产品功能
与 WTI 期货价格高度相关
主要成分是WTI期货价格，它是世界原油价格的代表性指标，其价格走势与WTI期货类似。 2020年8月至2022年3月末，WTI期货价格与CME原油指数价格走势的相关系数为099或更高。
日元交易
投资全球主要能源相关市场时，投资可能以外币计价，但 CME 原油期货可以以日元交易。
无实物交割风险
由于是现金结算类型，所以不存在实物交割的风险。
关于CME原油等指数
组件
点击此处查看 CME 原油指数的组成部分。
构成CME原油等指数的各期货合约的指数权重是根据日历年第一季度（10月1日至12月31日）的平均持仓量计算和审核的。任何重量变化将在相关季度之后的 4 月 1 日（或 4 月 1 日后的第一个工作日）立即实施，并提前通知。
CME 集团宣布，自 2024 年 4 月 1 日起，指数成分权重将发生变化，如下表所示。
| 索引组件 | 更改前 截至 2024 年 3 月 31 日 |
更改后 2024 年 4 月 1 日之后 |
| NYMEX WTI 原油期货 | 75% | 72% |
| NYMEX RBOB 汽油期货 | 11% | 14% |
| NYMEX 纽约港 ULSD 取暖油期货 | 14% | 14% |
计算方法
CME 原油指数是根据最近合约月份的基础期货结算价计算的，不包括展期期。
指数值使用以下公式计算。
- 加权平均价=Σ(每期强平价格折算成“美元/桶”x每期权重)
- 展期期间，用于指数计算的强平价格将根据第一个和第二个合约月份的以下权重进行均衡，并考虑期货交易最后一天前几天的流动性趋势。因此，在第一个合约月份最后交易日的前一天，仅使用第二个合约月份进行指数计算。
芝商所宣布，指数成分股的展期期将从 2023 年 6 月 5 日起提前一天。
| 滚动期间的重量（截至 2023 年 6 月 4 日） | 第一个合约月份 | 第二个合约月份 |
| 各成分期货合约最后交易日前 6 个工作日 | 100% | 0% |
| 同样之前的 5 个工作日 | 80% | 20% |
| 同一天前 4 个工作日 | 60% | 40% |
| 同一日期前 3 个工作日 | 40% | 60% |
| 同一日期前 2 个工作日 | 20% | 80% |
| 1 个工作日前 | 0% | 100% |
| 滚动期间的重量（2023 年 6 月 5 日之后） | 第一个合约月份 | 第二个合约月份 |
| 各成分期货合约最后交易日前7个工作日 | 100% | 0% |
| 同前 6 个工作日 | 80% | 20% |
| 同一日期前 5 个工作日 | 60% | 40% |
| 同前 4 个工作日 | 40% | 60% |
| 同一日期前 3 个工作日 | 20% | 80% |
| 2 个工作日前 | 0% | 100% |
| 1 个工作日前 | 0% | 100% |
详细计算方法请点击此处。
指数值趋势
与全球领先的原油期货产品WTI期货高度相关。
信息供应商终端上参考CME原油指数前一天收盘价的代码如下。
| 信息供应商 | 代码 |
| 快 | SCMEPI/CMEI |
| 时事出版社 | CEP/CME+ |
点击此处查看索引的当前值。
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