新2网址 信用违约掉期 (CDS)
价格计算方法和成分
Markit iTraxx 日本指数是日本 CDS 交易的领先信用指数。 Markit 拥有 JSCC 的许可，可以为 JSCC 每天计算和发布结算价格。 Markit 每天从持牌做市商那里收集可交易的收盘价，并通过对提供的数据进行清理和平均来计算结算价格。该指数每六个月滚动一次（3 月 20 日和 9 月 20 日）——根据更新的成分股创建新的指数系列。根据 Markit iTraxx 日本规则；该指数根据 DTCC 发布的 6 个月 1,000 强单一名称分析报告中衡量的平均每周交易活动，选择了 40 家投资级日本实体。该报告衡量滚动日期前一个月最后一个星期五之前过去六个月的流动性，并公开发布。最新的指数系列称为“on-the-run”系列，而之前的系列称为“off-the-run”。值得注意的是，之前的每个系列继续独立交易，而最新的“运行”系列则进行交易。 Markit 发布现货指数的每日价格，需要订阅才能访问。
Markit iTraxx Japan 以及指数规则和成分股可在以下位置获取：
信用违约掉期结算统计
有关信用违约掉期的结算统计信息，请使用以下链接。
信用指数与其他指数有何不同？
CDS 指数（包括 Markit iTraxx Japan 指数）称为“对冲指数”。它们作为流动性指标来评估某个细分市场的信用风险。债券或股票指数的价格是根据成分股的现货价格计算的，而信用指数的交易与其内在价值无关（它们作为一种独特的工具进行交易）。由于CDS指数是掉期交易，因此需要注意的是，现金流不仅发生在交易日，而且还发生在合同期限内的息票支付日和信用事件结算时。指数的买入和卖出保护相当于单一名称 CDS 投资组合的买入和卖出保护。如果某一指数成分股发生信用事件，则通过两种方式之一进行结算：实物结算或现金结算，类似于单一名称 CDS。 Markit 作为指数的管理者，将在信用事件公布后创建新版本的日期指数系列。这个新版本将在没有默认实体的情况下进行交易。
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