[投资者]与Tocom原油期货有关的价格扫描范围设置新2管理端的修订
2020/11/18
考虑到与托克原油期货有关的边缘需求量的情况，由于2020年春季的突然市场波动，与海外市场相比，钢铁的突然上升，并且仍然保持着很高的水平根据修订新2管理端设置的11月30日（周一）的价格扫描范围计算的金额计划于11月27日（Fri）发布。
| 修订新2管理端 | 当前新2管理端 | |
|---|---|---|
| 置信水平和外观时期 | 5年975％ *通过预期的不足新2管理端实质上99％ |
更大的： 54周99％;或者 ・ 4周99％ |
| 波动性调整 （EWMA新2管理端） |
应用。 参数λ至当前级别的重量为0985 |
na。 |
| 压力方案 | 向外观时期添加2个历史最大波动 | na。 |
| 采用值 | 损失的平均值超过阈值 （预期短跌落新2管理端） |
超过金额，最接近阈值 |
有关修订的“与商品导数相关的设置跨度参数的操作过程”的更多详细信息，请参阅下面的内容。
（术语）
・ ewma：
新2管理端计算移动平均值，加权最近数据。通过当前市场波动而采用重量。
・预期短跌落新2管理端：
假设价格波动遵循正态分布，平均值高于975％的平均值为99％图块值。
| 与商品导数相关的设置跨度参数的操作过程 |
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