新2会员手机版者：JSCC修改JGB组的价格扫描范围的设置新2会员手机版
2022/08/19
提高与JGB期货相关的保证金要求的覆盖新2会员手机版，从而在市场波动上清除资格，从而在保证金要求计算的情况下有效2022年9月5日（星期一），JSCC将修改与JGB组有关的价格扫描范围（PSR）的设置新2会员手机版（5年JGB组，10年JGB组，JGB Group和Mini 20年JGB Group），该参数对与上述清算资格有关的利润率要求有影响，如下所述：
PSR设置新2会员手机版的修订点
| 修订后 | current（remage） | |
|---|---|---|
| look-back时期 | 5年 | 5年或54周 |
| 波动性调整 （EWMA新2会员手机版） |
应用。 | 仅申请54周。 |
| 压力场景 | 在外观时期添加2个历史大波动（分别向上和向下变化）。 | na。 |
| 采用值 | 在高于顶部的值超过975％之间的平均值之间的较大值，以及在外观和压力时间（预期短路新2会员手机版）中每日价格波动比的底部，每日价格波动比的975％之间的平均值超过975％（预期短路新2会员手机版） | 在外观后期的新2会员手机版波动比的最高值和底部99％值之间的绝对值之间的较大值 |
（术语的定义）
・ ewma：
新2会员手机版计算移动平均值，加权最近数据。通过当前市场波动而采用重量。
・期望短缺新2会员手机版：
假设新2会员手机版波动遵循正态分布，平均值高于975％的价值为99％图块值。
参考：在修订的新2会员手机版下，每个合并商品的价格扫描范围模拟值（与应用于8/15-19的值相比）
| 仿真值 | 实时数据（8/15-19） | |
|---|---|---|
| 10年新2会员手机版 | 1,620千日元 | 1,440千日元 |
| 5年新2会员手机版 | 410千日元 | 25万日元 |
| Mini 20年新2会员手机版 | 232000日元 | 255千日元 |
| 与财务导数相关的设置跨度参数的操作过程 |
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