[对投资者] JSCC将为期权方案盈利/新2管理端量的计算设置底层
2025/01/27
在2025年2月10日星期一的保证金计算中有效，JSCC将设置地板，以期权和期货合同的期权计算方法（VAR方法）的期权方案利润/新2管理端*的最小tick尺寸和合同单位的产物表示。
*在VAR方法中，根据每种工具的方案利润/新2新2管理端端获得了投资组合级别的损益/新2新2管理端端，并且涵盖了该损益的99％的价值作为保证金要求。对于期权方案损益/新2新2管理端端，应用方案时等效于预期期权值的值记录在VAR保证金计算参数文件（BPF）中，并且仅在此类值为零时应用地板。
（参考1）方案盈利/新2管理端的地板
| 产品 | 最小 tick大小 |
合同单位 | 场景盈利/新2管理端的地板 |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225选项 | 1 | 1,000 | JPY 1,000 |
| Nikkei 225 Mini选项 | 1 | 100 | JPY 100 |
| TOPIX选项 | 0.1 | 10,000 | JPY 1,000 |
| jpx-nikkei 400选项 | 1 | 1,000 | JPY 1,000 |
| TOPIX BANKS索引选项 | 0.0001 | 10,000 | JPY 1 |
| TSE REIT索引选项 | 0.0001 | 1,000 | JPY 1 （分数少于整个日元号） |
| 10y JGB期货上的选项 | 0.01 | 1,000,000 | JPY 10,000 |
| 证券选项 （合同单位为100） |
0.1 | 100 | JPY 10 |
| 证券选项 （合同单位为1） |
1 | 1 | JPY 1 |
| 黄金期货的选项 | 1 | 100 | JPY 100 |
- 证券选项的最小刻度大小是JPY 1当底层合同大小为奇数时，否则JPY 01。
| （参考2）设置地板时每份合同保证金的模拟结果（截至2025年1月6日） |
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