新2管理端案例

以Nikkei 225选项新2管理端为例进行以下模拟。

*严格地说，在此示例中，您，B先生和C先生之间的新2管理端对手都是一家证券公司。
但是，在解释期权新2管理端时，假设结束新2管理端的参与者正在付款并不是一个问题，因此可以将其解释为一个例子。

在Nikkei 225期权新2管理端的情况下，您实际支付给B先生的付款金额的金额为100日元乘以1,000。

10新2管理端x 1,000 = 100,00新2管理端。

最终结算日将继续

如果SQ值为13,200日元
在选项新2管理端中，如果练习日的内在价值，则自动行使右侧。

因此，将行使自动权利，并将由期权的卖方B先生支付200,00新2管理端。

如果买方放弃或没有内在价值
买方放弃权利，或

，这是豁免。

如果发生这种情况，差异将不会交换，您作为期权的买家将损失100,00新2管理端的溢价，而Br先生（期权的卖家）将为您赚取100,00新2管理端的保费。

for B

未设置的下一次新2管理端

您没有与B先生解决新2管理端，而是与C进行了新2管理端。保费为150日元。

您是与B先生新2管理端的买家，但现在您是卖方，C是买家。 C先生向您支付的金额为150日元乘以1,000。

15新2管理端x 1,000 = 150,00新2管理端。

最终的结算日期将到达

最终的结算日期已达到。 SQ值为13,20新2管理端。

如果将每个人的利润和损失加起来，它将始终为零。

C

转售

您转售了与B先生新2管理端中发生的“购买公开利息”。保费为150日元。

您是与B先生新2管理端的买家，但现在您是卖方，C先生是买家。 C先生向您支付的金额为150乘以1,000日元。

15新2管理端x 1,000 = 150,00新2管理端。

最终的结算日期将到达

最终的结算日期已达到。实际指数为13,20新2管理端。

如果将每个人的利润和损失加起来，它将始终为零。