注意
[对投资者]我们将更改设置Tocom原油期货新2管理端的价格扫描范围的方法
2020年11月18日
In consideration of the situation in which the trading margin requirements for TOCOM crude oil futures trading have increased sharply in response to the sudden fluctuations in the crude oil market this spring, and the crude oil market has since settled down, but the required amount remains at a very high level compared to overseas markets, in order to suppress the sudden fluctuations in the required amount, we will change the method of setting the price scan range for TOCOM crude oil futures trading as follows and apply它是从今年11月30日星期一计算的所需新2新2管理端端保证金金额。使用更改方法设置的价格扫描范围将于同月27日（星期五）宣布。
| 更改后 | 当前 | |
|---|---|---|
| 可靠性水平和过去的参考期 | 5年975％ *基本上是99％，原因是预期的缺口方法 |
雇用较大的任何一个 ・ 54周99％ ・4周99％ |
| 波动性调整 （EWMA方法） |
可用。加权脚的参数为0985。 | no。 |
| 压力方案 | 在参考期间增加了两天的一天中的两天，价格高度波动率很高。 | no。 |
| 更新值 | 高于阈值的平均损失 （预期短缺方法） |
最接近的利润或损失超过阈值 |
有关详细信息，请参阅下面的“处理跨度参数”。
（术语）
・EWMA ACT：
如何计算移动平均值，重点是最新数据。用于在脚下加重市场波动。
・期望短缺方法：
假设价格波动率遵循正态分布，平均值为975％或以上被认为是99％的瓷砖值。
| 与产品衍生物有关的跨度参数的处理 |
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