规则利率掉期
（截至 2025 年 10 月 6 日）
利率掉期交易清算操作规则
（业务方法手册）
| 内容 | 摘要 |
|---|---|
| 利率掉期交易清算业务业务方法 |
|
（根据业务流程手册制定的规则）
| 目录 | 摘要 |
|---|---|
| 办理利率掉期交易清算业务流程 |
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| 利率掉期交易清算操作相关费用规则 |
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| 利率互换清算资金所需金额的规则 |
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| 利率掉期交易清算业务清算参与者检查规则 |
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| 措施评估委员会规则 |
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| 利率掉期交易清算操作清算参与者决议规则 |
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| 利率掉期违约管理委员会规定 |
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| 利率互换管理委员会规则 |
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公共文件
| 内容 | 摘要 |
|---|---|
| 利率掉期交易清算业务相关清算参与者信用状况等指引 |
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| 关于利率掉期交易保证金计算的净现值计算方法等的处理 |
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| 关于符合条件的利率互换交易要求规定的事项 |
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| 指定被视为在时间表中规定的事项的事项 |
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| 和解协议内容的确定事项 |
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| 关于证券结算机构利率掉期交易的相关管理程序 |
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| 受证券结算机构委托，委托结算参与人与指定交易对手之间签订利率掉期交易的条件事项 |
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| 如何保存清算参与者协议等、对信息接收者有关清算参与者协议等的询问的答复以及其他必要事项 |
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| 根据《利率掉期交易清算业务业务规则》第九十四条、第九十四条之二的规定，为清算合同（委托部分）和清算委托交易的权利义务继承提供条件 |
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| CDS清算业务和利率掉期交易清算业务清算资格获取标准指引 |
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| 利率互换交易清算业务客户清算审批指引 |
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| 根据《业务程序手册》第五十八条之五第四项第一项有关利率掉期交易清算业务的规定，设定继承清算合同（委托部分）及清算委托交易的权利义务条件的事项 |
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| 关于经营损益的处理 |
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| 关于与美国国债相关的抵押品费用 |
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| 关于债务负担适用方法规定的事项 |
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| 关于初始保证金所需金额溢价的计算方法中如何体现相关性 |
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| 关于计算初始保证金要求的压力事件场景 |
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| 关于汇率报价的处理 |
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| 关于每笔交易的压缩要求以及针对每笔交易压缩新建立的清算合约的事宜 |
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| 关于延误费率 |
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| 根据利率掉期交易清算业务业务规则第五十八条之三第四项第一项的规定，设定继承清算协议（自有部分）的权利和义务的条件的事项 |
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| 关于FCM注册等通知的规定事项 |
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| 有关息票混合要求和通过息票混合新建立的清算合同的事宜 |
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| 根据利率掉期交易清算业务业务规则第九十四条之三的规定，设定国债期货清算协议等权利义务继承条件的事项 |
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| 关于套餐交易要求规定的事项 |
|
| 关于交易报告费用 |
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| 根据《利率掉期交易清算业务业务规则》第五十八条之三第四款第三项、第五十八条之五第四款第四项、第五项的规定，设定因转让成立而产生的新的权利和义务的条件事项 |
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| 关于存入日本银行开立支票账户的清算存款管理 |
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| 关于符合条件的外币利率掉期交易的处理要求 |
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| 关于允许全仓保证金的利率期货交易 |
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| 关于接受国外认证等相关报告 |
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