注意
[对投资者]我们将更改设定长期政府债券组的新2皇冠会员端扫描范围等的方法。
2022年8月19日
为了提高政府债券期货所需的交易利润率等的市场波动的覆盖范围，我们改变了设置政府债券集团的新2皇冠会员端扫描范围（长期政府债券集团，中期政府债券集团，Mini Ultra Ultra-L-L-Enter政府债券集团）的方法，这是影响限定率的参数，并在下图中显示了一项9月5日星期一中计算的所需金额。
[更改为PSR设置]
| 更改后 | 当前 | |
|---|---|---|
| 过去的参考期 | 5年 | 5年或54周 |
| 波动性调整（EWMA新2皇冠会员端） | 可用 | 仅使用54周 |
| 采用压力方案 | 在参考期间添加了两天，新2皇冠会员端高度波动率 | 否 |
| 更新值 | 前975％或更低和最低的975％或最低的975％的新2皇冠会员端波动的新2皇冠会员端较大（预期的不足方法） | 上面参考期间新2皇冠会员端波动率的最高和最低底部的绝对值，以更大的为准 |
（终端）
・EWMA ACT：
一种计算移动平均值的新2皇冠会员端，重点是最新数据（用于脚下的市场波动）。
・预期的不足新2皇冠会员端：
一种假设新2皇冠会员端波动率遵循正态分布，认为平均值975％或以上的方法被认为是99％的瓷砖值。
<参考：审查后使用设置方法的每个产品组的估计新2皇冠会员端扫描范围（与应用于8/15-19的实际值进行比较）>
| 估计值 | 产品适用值（8/15-19） | |
|---|---|---|
| 长期新2皇冠会员端债券组 | 162万日元 | 144万日元 |
| 中期新2皇冠会员端财政集团 | 410,000日元 | 250,000日元 |
| 迷你超长期新2皇冠会员端债券集团 | 232,000日元 | 255,000日元 |
| 与财务衍生品有关的跨度参数的处理 |
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