利率掉期清算基金

在每个工作日，在极端但可能的市场条件（压力条件）下可能出现的损失金额（压力条件下的风险当量）超过初始保证金金额和存入初始保证金（超额风险金额）中较小者的部分，是根据每个 IRS 清算参与者截至该日 19:00 的头寸计算的。所需清算金额为超额风险金额最大和第二大的两家IRS清算参与者（包括其关联公司（*1））同时违约时预期损失所对应的资金金额，按照各IRS清算参与者的所需初始保证金金额（假设不根据信用状况追加或基于净资本计算）按比例分配（如果该金额小于1亿） 日元，则最低清算资金要求为1亿日元）。(*2)

(*1) 任何子公司或关联公司，或该清算参与者的母公司，或母公司的任何子公司或关联公司。
(*2) 所有清算参与者缴纳的 IRS 金额所需清算基金总额为 JPY 84B（截至 2025 年 9 月 30 日）

* IM 分配要求不包括根据信用状况或基于净资本的附加项目

压力损失是通过使用主成分分析和历史情景来设置的。每个清算参与者可能产生的预期金额将根据这些压力情景（压力条件下的风险当量）进行计算。