保证金IRS 利润概要
IRS 利润概要
初始保证金
- 在清算参与者发生违约时，在完成违约头寸结算之前，用于弥补预期因收益率曲线变化而产生的损失的金额（使用截至 15:02 的收益率曲线，针对每个 IRS 清算参与者截至 16:00 的头寸进行计算）。
变化幅度
- 对于每个 IRS 清算参与者截至 16:00 的头寸，覆盖使用截至 15:02 的收益率曲线获得的 NPV 与使用截至前一个工作日 15:02 的收益率曲线获得的 NPV 的变化的金额。
日内保证金
- 对于每个 IRS 清算参与者截至 12:00 的头寸，金额等于使用截至 11:02 的收益率曲线重新计算的初始保证金等值与使用相同收益率曲线重新计算的变动保证金等值之和（即从前一天计算变动保证金到计算该日内保证金时的 NPV 变化）。
