债务承担期货和期权交易的清算和结算系统
期货和期权交易的清算和结算系统
- JSCC 对大阪交易所、东京商品交易所和堂岛交易所达成的期货和期权交易承担责任。
- JSCC 假定以下期货和期权交易。单击下面的交易名称了解每笔交易的付款方式。
期货交易
期权交易
期货/期权交易等结算价格的确定方法
期货和期权交易的结算价格等的确定方法如下。
| 期货、期权交易相关结算价格等的确定方法 |
|
用于计算理论价格的利率如下。
(1)指数期货、证券期权、国债期货期权、指数期权交易、商品期货期权交易
前一天日本银行家协会公布的日元东京银行同业拆借利率，考虑到合约月份最后一个交易日到下一个工作日的天数的期间利率
| 每个合约月份交易的剩余天数 | 用于理论价格计算的利率 |
|---|---|
| 少于 15 天 | TIBOR 1 周 |
| 少于 75 天 | TIBOR 1 个月 |
| 少于 105 天 | TIBOR 3 个月 |
| 少于 195 天 | TIBOR 6 个月 |
| 如果超过 195 天 | TIBOR 12 个月 |
(2)国债期货交易
日本央行在理论价格计算日前一个工作日公布的3个月期东京回购利率
(3)利率期货交易
本公司根据日元OIS（隔夜指数掉期）利率确定的利率
