信用默认掉期清算费

JSCC 收费表

JSCC 将根据“CDS清算业务收费规则”如下：

CDS

费用类型 费率
指数 CDS 清算费 每个清算合约名义金额每 1 亿日元 800 日元
* 适用于报告指数 CDS 报价的指定清算参与者的清算费用为每 1 亿日元名义金额 700 日元。
* 指数 CDS 清算费用的上限为每个清算参与者 4,000 万日元，每月下限为 100,000 日元。
单名 CDS 清算费 每个清算合约名义金额每 1 亿日元 4,800 日元
* 适用于报告单一名称 CDS 报价的指定清算参与者的清算费用为每 1 亿日元名义金额 4,200 日元。
* 如果基础交易是在 JSCC 的 CDS 清算业务推出之前（2014 年 12 月 15 日）执行的，则清算费用为每 1 亿日元名义金额 2,400 日元。
* 单名 CDS 清算费用的上限为每个清算参与者 4,000 万日元，每月下限为 100,000 日元。
压缩费 每 1 亿日元压缩名义金额 600 日元
临时压缩费 每 1 亿日元压缩名义金额 600 日元
仓位转让等费用 转账生效的名义金额每 1 亿日元 600 日元
结算费 每份结算合约500日元
抵押费 每个计算周期（4月至6月、7月至9月、10月至12月、1月至3月），每个清算参与者根据以下（1）至（4）中的公式计算的费用总和：

1。日本国债管理成本

（计算期内清算参与者作为CDS清算基金交纳的JGB平均面值、初始保证金和违约或有保证金（以下统称“抵押品”））X（计算期内实际天数）/ 365 X 050 / 10,000

2。美国国债管理成本

a。 （计算期内清算参与者以美国国债面值作为抵押品的日元等值平均值）X（计算期内实际天数）/ 365 X 050 / 10,000

b。计算期间每个月通过以下公式得到的值的总和
(市值总和（指JSCC按以下方式计算的金额
公告中规定，然后折算为日元）清算参与者截至每月月底作为抵押品的美国国债）X（相关月份的实际天数）/ 365 X 10 / 10,000

c。按照JSCC在公告中规定的方式将按下式计算得出的金额换算成日元的日元等值
20 美元 X（清算参与者每月发出的与作为抵押品过账的美国国债相关的过账和提款指令的数量）

3。与货币信托相关的费用（仅适用于日本银行免费存款设施下活期账户的部分利率适用负利率的情况，JSCC 将承担该利率对应的信托费用）

计算周期内每一天通过以下公式得到的值的总和

（结算参与者当天以现金形式向JSCC交纳的日元现金抵押品，存入普通储蓄账户和经营信托业务的银行定期存款）X 1/365 x（相关负利率的绝对值）

4。 JSCC 为满足清算参与者有关抵押品管理的要求而产生的其他费用
贸易报告费 1。贸易数据存储库报告的清算合约 (CDS)
对于作为向 DTCC Data Repository Japan KK 报告的清算合同（“贸易数据存储库报告的清算合同 (CDS)”）一方的每个清算参与者，根据以下公式计算的金额（“DDRJ”），贸易数据存储库（如《金融工具和交易法》（1948 年第 25 号法案）第 156 条第 1 款中定义的术语）。

（每月 DDRJ 通知金额）x（贸易数据存储库报告的清算合约 (CDS) 数量）/（贸易数据存储库报告的清算合约 (IRS) 和贸易数据存储库报告的清算合约 (CDS) 总数）

2。 SDR 报告清算合约 (CDS)
对于每个清算参与者，即向 DTCC Data Repository (US) LLC (“DTCC”) 、掉期数据存储库（美国商品交易法第 1a (48) 条中定义的术语）报告的清算合同（“SDR 报告清算合同”）的一方，根据以下公式计算并转换为日元的金额。

（每月 DTCC 通知金额）x（SDR 报告清算合约 (CDS) 数量）/（SDR 报告清算合约 (IRS) 和 SDR 报告清算合约 (CDS) 总数）