利率掉期清算基金

对于每个利率掉期清算参与者截至每个工作日 19:00 的持仓，在极端但现实的市场环境（压力条件）下可能发生的损失金额（压力风险等值金额）超过初始保证金或初始保证金存入金额中的较小者（返回每个利率掉期清算参与者所需的初始保证金金额（不包括基于信用状况和权益资本的溢价）），根据损失计算 超额风险金额最高的两家利率掉期清算参与者（包括隶属于其关联公司的其他利率掉期清算参与者等（*1））同时违约。相应分配的金额（如果金额低于最低要求金额，则最低要求金额为 1 亿日元）将成为所需清算资金金额（*2）。
(*1) 指清算参与者的子公司、关联公司、清算参与者的母公司、母公司的子公司、母公司的关联公司。
(*2)截至2025年9月30日，所有清算参与者所需的清算资金金额为84亿日元。

<清算资金计算图>

*用于按比例分配的初始保证金金额不包括基于信用状况和股本的保费

对于压力场景，我们会根据主成分分析和历史场景来设置场景。根据这些压力情景，我们将计算每个利率掉期清算参与者可能发生的损失金额（相当于压力风险的金额）。