利率掉期待清算的交易
| 否 | 产品类型(※) |
|---|---|
| IRS 固定浮动 | |
| 1 | JPY-TONA-OIS-COMPOUND 或 JPY-TONA-OIS 化合物（“OIS”） |
| 2 | JPY-TIBOR-17097 或 JPY-TIBOR（“D TIBOR”）(1M,3M,6M) |
| 基差掉期-期限掉期（日元） | |
| 3 | D TIBOR (1M,3M,6M) |
| 4 | 光学防抖 |
| 基差掉期-曲线掉期 | |
| 5 | OIS 与 D TIBOR |
JSCC 将对满足以下条件的 IRS 交易承担责任。
- 1。定义
- 交易必须基于 ISDA 制定的定义（2000 版、2006 版或 2021 版；以下简称“ISDA 定义集合”）。
- 2。交易对手方要求
- 该交易是在JSCC的利率掉期清算参与者之间进行的（包括通过证券清算机构进行的交易），并且他们同意使用JSCC。
- 3。交换类型
- a。 IRS 交换固定利率和可变利率
b。国税局将可变利率换成可变利率 - 4。可变利率的类型
- aOIS（日本央行公布的无抵押 O/N 赎回利率（平均））
bDTIBOR（日本银行家协会TIBOR管理机构公布的日元TIBOR） - 5。浮动利率期限
- a对于 OIS，浮动利率期限为一天。
b对于 DTIBOR，浮动利率期限为 1 个月、3 个月或 6 个月。 - 6。存根
- 对于存根（短存根或长存根），可以是前存根、后存根以及前后存根。
- 7。货币
- 对于 OIS 和 DTIBOR，交易必须以日元计价。
- 8。合同期限
- 合同期（从交易开始日期到合同结束日期的天数）为 28 天或更长。但对于 OIS 来说，必须超过 7 天。
- 9。剩余期限
- a对于 OIS，合同的剩余期限（从申请债务负担之日到合同终止之日的天数；下同）必须在 3 至 14,623 天之间。
b对于 DTIBOR，合同的剩余期限必须介于 3 至 10,971 天之间。 - 10。名义本金
- 名义本金必须恒定，或者减少或增加名义本金的方法必须在交易开始时确定，并且在此后期间不得改变该方法。名义本金为1日元以上4万亿日元以下。
- 11。天数计算公式
- 对于天数计算公式，可变利率（OIS 和 DTIBOR）必须是 ISDA 定义集合中定义的实际/365（固定），固定利率必须是 ISDA 定义集合中定义的利率。
- 12。工作日调整
- 按照 ISDA 定义手册中的定义，工作日调整可以是遵循工作日惯例、修改后的工作日惯例或之前工作日惯例。
- 13。利息支付日历
- 请参阅东京日历。除东京外，还涵盖包含一项或多项参考纽约、伦敦、塔吉特或悉尼日历的交易。
- 14。关于利率调整的日历
- 与利率调整相关的工作日参考东京日历。除东京外，DTIBOR 还适用于参考纽约、伦敦、塔吉特或悉尼日历中一项或多项的交易。
- 15。其他条件
- JSCC规定的其他条件，请参阅“符合条件的利率掉期交易要求规定的事项”
（https://wwwjpxcojp/jscc/kisoku/cimhll00000001ow-att/03_tekikakukinnrisuwappupdf）。
