CDS清算费

有关详细信息，请参阅有关 CDS 清算操作相关费用的规则”

分类 费用
指数 CDS 交易的清算费用 每笔产生债务的名义本金1亿日元800日元。
*对于与指数 CDS 交易相关的指定清算参与者，费用为每 1 亿日元名义本金 700 日元。
*每月清算费用总额最高为 4000 万日元，最低为 10 万日元。
单名 CDS 交易的清算费用 每笔产生债务的交易名义本金为 1 亿日元 4,800 日元。
*对于与单名CDS交易相关的指定清算参与者，费用为每1亿日元名义本金4,200日元。
*如果原始交易是在单名 CDS 交易清算操作开始之前（2014 年 12 月 15 日）完成的，则利率为每 1 亿日元名义本金 2,400 日元。
*每月清算费用总额最高为 4000 万日元，最低为 10 万日元。
压缩费 减少的名义本金每1亿日元600日元。
临时压缩费 每减少1亿日元名义本金600日元。
仓位转让费 每转移1亿日元名义本金600日元。
信用事件付款费用 每份符合信用事件结算资格的结算合同 500 日元。
抵押费用 每个结算参与者在每个计算期间（4月至6月、7月至9月、10月至12月、1月至3月）的下列1至4所列费用之和

1。与政府债券管理相关的费用

（各清算参与者以国债形式存入公司的CDS清算基金、初始保证金、违约保证金（以下简称“清算基金等”）票面总额在一个计算周期内的平均金额）×（计算周期内的天数）/ 365 x 050 / 10,000

2。与美国国债管理相关的费用

a。 （各清算参与者以美国国债形式作为清算基金存入本公司的面值总额（换算为日元）在一个计算周期内的平均金额）×（计算周期内的天数）/ 365 x 050 / 10,000

b。计算期间每个月使用以下公式计算的总金额
（截至每月月底各清算参与者以美国国债形式存入公司的清算资金等面值的市值总额（指按照公司公开规定计算并折算成日元的金额））×（每月天数）/365×10/10,000

c。本公司在公告中确定的使用以下公式换算成日元计算的金额
20美元×（每月各清算参与者指示公司存入或返还清算资金等美国国债的次数）

3。与金钱信托有关的费用（仅限于日本银行补充活期账户系统的活期存款利率包含负数的情况，本公司根据适用利率承担信托费用）

使用以下公式计算计算周期内每一天的总金额

（各清算参与者当天以日元形式存入本公司的清算资金等总额中，在开展信托业务的银行的普通存款或定期存款管理的总额）×1/365×（负数的绝对值）

4。公司因应结算参与人有关结算资金管理等要求而发生的费用中，与结算参与人要求相关的金额
交易报告费 1。交易信息存储库报告清算合约（CDS）
DTCC Data Repository Japan Co, Ltd (DDRJ) 是交易信息存储库（《金融工具和交易法》（1948 年第 25 号法案）第 156-63 条第 1 款定义的交易信息存储库）对于作为清算合同一方的清算参与者，使用以下公式计算的金额（交易存储库报告清算合同） (CDS)) 已向其报告交易

（DDRJ 每月计费的总费用）x（每个清算参与者的交易存储库报告的清算承诺 (CDS) 数量）/（交易存储库报告的清算承诺 (IRS) 和交易存储库报告的清算承诺 (CDS) 总数）

2。特别提款权报告清算承诺（CDS）
对于作为清算合同（SDR 报告清算合同 (CDS)）一方的清算参与者，该清算参与者已向 DTCC Data Repository (US) LLC (DTCC)（即掉期数据存储库（美国商品交易法第 1a(48) 条中定义的掉期数据存储库）报告交易）计算的金额

通过将“（DTCC 每月开具发票的总费用）x（每个清算参与者的 SDR 报告清算合同 (CDS) 数量）/（SDR 报告清算合同 (IRS) 和 SDR 报告清算合同 (CDS) 总数）”转换为日元计算得出的金额