保证金与利率掉期交易相关的保证金类型
与利率掉期交易相关的保证金类型
<初始保证金>
当清算参与者违约时，在违约参与者的头寸处理完成之前弥补因收益率曲线波动而造成的预期损失的金额（使用截至 15:02 的收益率曲线计算每个利率掉期清算参与者截至 16:00 的头寸）
＜变化幅度＞
针对每个利率掉期清算参与者截至 16:00 的头寸，使用截至 15:02 的收益率曲线计算的 NPV 与使用截至前一个工作日 15:02 的收益率曲线计算的 NPV 之间的变化金额
＜日内保证金＞
对于每个利率互换清算参与者截至 12:00 的头寸，使用截至 11:02 的收益率曲线重新计算的初始保证金等值金额加上或减去变动保证金等值金额（前一交易日变动保证金计算时到日内保证金计算时的 NPV 变化量）而得到的金额 截至11:02的收益率曲线
